Как анализировать результативность работы торговых роботов каждого по отдельности на сервисе мониторингов MyFxBook на примере нашего форекс советника Lime Fx
Как работать на Форекс с Мартингейл?
Если вы уже задумались о том, как работать на форексе и начали собирать полезную информацию, то, возможно, знаете, что после знакомства с торговым терминалом нужно получить торговую стратегию. Давайте поговорим сегодня о принципе Мартингейла, который так привлекает новичков. Почему это происходит? Фанаты восхваляют простоту его применения и огромную скорость разгона депозита, т.е. доходность, забывая объяснить, что это далеко не торговая стратегия, а скорее, очень рискованный стиль торговли. Этот факт подтверждает разнообразие торговых систем, основанных на принципе Мартингейла.
Главное условие Мартингейла на Форекс
— удвоение лота после стоп-лосса. Математики утверждают, что в этом случае одна успешная сделка ликвидирует убыток по всем остальным. Скромное добавление — размер депозита должен быть достаточным для необходимого увеличения лота, иначе маржин колл придет быстрее, чем долгожданная плюсовая сделка.
Центовые счета, которые предлагают многие брокеры (Альпари, Форекс клуб, Робофорекс и проч.) вроде решили проблему большого депозита. 100 долларов превращается в 10000 единиц, и при минимальных лотах такой Форекс счет уже позволяет экспериментировать.
Идем дальше. Многие сторонники Мартингейла утверждают, что система так проста, что знание теории торговли на Forex не требуется. И вот сработал стоп-лосс. Но что будет дальше:
— началась небольшая коррекция, в результате которой сделка закрылась в минус, потому что трейдер неправильно рассчитал стоп, и скоро движение по предыдущему тренду продолжится;
— переход во флэт;
— разворот тренда?
Как поступают профессионалы
Опытные трейдеры, знакомые или нет с техническим анализом, анализируют сложившуюся ситуацию и поступают по-разному.
Вариант 1. Наплевав на определение тренда, открываем сделку в обратном направлении лотом в два раза больше, чем предыдущий. Если
— произошел разворот тренда, как минимум на коррекцию старшего волнового уровня;
— волатильность валюты определена правильно;
— то, вполне возможно, следующий ордер закроется в плюс. А если нет, что делать дальше? Менять направление сделок или продолжать доливаться? Те, кто предлагают советники Форекс, основанные на принципе Мартингейла, утверждают, что особых знаний не нужно. Вы уже поняли, что это неправда?
Вариант 2. Добавляем индикаторы, определяющие тренд, работаем только по тренду с минимальным лотом. После стопа входим увеличенным лотом в том же направлении, если решили, что идет небольшая коррекция. Это придется сделать несколько раз, если коррекция затянулась. Чтобы подольше растянуть удовольствие владения депозитом, предлагается не удваивать лот, а увеличивать в меньшем соотношении, фиксированном, подобранном на истории котировок или основанном на последовательности Фибоначчи — для особо продвинутых.
Появляются дополнительные действия — расчет лота и уровня тейка. Куда подевалась простота применения? Ну, да Бог с ней. Эту проблему решили Форекс советники, которые сами посчитают, а если надо — и сделку откроют и закроют. Но смогут ли они определить, что тренд закончился, или что через несколько минут будут переданы новости, которые заставят котировки хаотично метаться по экрану терминала и лучше временно не торговать?
Вариант 3 — антимартингейл: увеличивается позиция, которая идет в плюс. Но если трейдер или робот не знают признаков разворота тренда, последняя максимальная сделка обрушит депозит.
Сторонники работы на разворот утверждают, что Мартингейл лучше всего работает во флете. Те, кто предпочитают работать с отката — в тренде. Торговать со стопом или без него — и здесь нет единодушия между фанатов Мартингейла.
Торговые системы Форекс, использующие принцип Мартингейла, существуют и продолжают появляться на свет, как и роботы, которые их используют. Настройки любого советника Форекс включают ограничение по количеству открываемых ордеров. Складывается впечатление, что все трейдеры, использующие этот принцип, знают и готовы к сливу депозита. Главный аргумент «за» — если постоянно выводить прибыль, ее величина будет больше, чем размер потерь.
И все таки, стоит ли использовать Мартингейл?
Принцип Мартингейла успешно помогает получать прибыль тем трейдерам, которые используют его как часть своей торговой стратегии. Если тренд продолжается, и условий для его разворота нет, можно, например, подключить советник для доливок, чтобы хоть на некоторое время отойти от терминала и заняться другими делами, или чтобы разогнать депозит, а потом использовать совсем другие правила торговли на Форекс.
У вас есть железные нервы и дисциплина, вы дружите с трендом? Тогда вы сможете получить прибыль при использовании Мартингейла, и в этом вам сможет помочь даже советник Форекс, бесплатно распространяемый в сети Интернет.
Скользящая средняя (анг. Moving Average, MA) — распространенный технический форекс индикатор, основанный на анализе поведения котировок и показывающий средний показатель стоимости инструмента (валютной пары) за определенный отрезок времени. Расчет Moving Average базируется на математическом вычислении средней стоимости валютной пары за заданный временной период. При колебаниях цены ее средний показатель также отклоняется или в сторону падения, или — возрастания.
В торговле трейдеры часто используют скользящие средние, многие форекс советники основаны на различных методах применения МА. Скользящую среднюю возможно рассчитать для каждого последовательного набора данных: минимальной и максимальной цены, цены открытия и закрытия, объема торгов или значения прочих индикаторов. Moving Average применяется трейдерами в трендовом рынке для удаления шумов и поиска точек входа и выхода.
Виды скользящих средних
Существуют следующие варианты Moving Average:
1. SMA (Simple Moving Average) — простая скользящая средняя — определяется посредством суммирования цен закрытия за конкретное количество временных интервалов с дальнейшим делением полученной суммы на число временных периодов;
2. EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальная скользящая средняя — убирает лаг, придавая весомость последним ценам. ЕМА дает возможность более оперативно реагировать на текущие колебания цен. Рассчитывается показатель посредством прибавления к предыдущему показателю МА некоторой доли цены закрытия;
3. SMMA (Smoothed Moving Average) — сглаженная скользящая средняя — определяется методом учета цен за пределами заданного периода времени. Метод позволяет увеличить период расчета и по мере удаленности придает ценам все меньший вес. SMMA подходит только для долгосрочного анализа, и поэтому используется довольно редко;
4. LWMA (Linear Weighted Moving Average ) — линейно-взвешенная скользящая средняя — при расчете последним ценам придается больший вес, а ранним — меньший. Определяется посредством умножения каждой цены в расчетном ряду на определенный коэффициент веса.
Основное отличие типов МА — различные коэффициенты веса, присваиваемые последним данным. К примеру, в формате Simple Moving Average (простой скользящей средней) в заданном периоде все цены имеют одинаковый вес. Взвешенные (LWMA) и экспоненциальные (ЕМА) скользящие средние делают последние цены более весомыми.
Применение Moving Average
Наиболее востребованным методом определения скользящей средней цены является сопоставление динамики самой цены с динамикой показателя МА. Увеличение цены выше показателя Moving Average является сигналом к покупке, а уменьшение цены ниже уровня индикатора — сигналом к продаже.
Каждый форекс советник, в основе которого присутствует индикатор скользящей средней, совсем не обеспечивает вход на рынок в наиболее низкой точке, а выход — на самой вершине. Система торговли с применением Moving Average позволяет выявить форекс тренд и торговать в соответствии с текущей тенденцией: совершать покупку сразу после достижения ценами основания и осуществлять продажу сразу после прохождения вершины.
Данный индикатор широко используется во всех наших алгоритмических системах в качестве скользящего стоп-лосса, а также фильтра тренда и является основным для генерации сигналов на сделку в торговых роботах: Универсальная торговая система LimitON, Форекс советник «Патриот» и Торговая система Trend Scraper.
Наши Хоккеисты одни из сильнейших в мире, они не раз защищали честь нашей страны на разнообразных чемпионатах.
В честь проведения Континентальной Хоккейной Лиги мы подготовили для вас уникальную Акцию!
Робот Break Line со скидкой в -50%!
Код купона: HOCKEY50
Успей купить, количество акционных копий робота ограничено!
Если вам интересен другой робот, то вас так же ждет выгода!
-30% на весь ассортимент!
Код купона: HOCKEYSALE
[gdlr_divider type=»dotted» size=»50%» ]
Болей за Россию — выбирай Robots Forex!
Волатильность на Форекс — это статистическая величина, выражающая размер диапазона колебания цены от максимума к минимуму за конкретный временной отрезок. Волатильность показывает тенденцию изменения цены рабочего актива, что обеспечивает возможность трейдеру грамотно управлять рыночными рисками и оптимизировать торговую стратегию для увеличения заработка.
Расчет волатильности
Волатильность на Форекс классифицируется по двум типам:
• историческая, показатель которой показывает размах колебаний стоимости рабочего актива за заданный временной отрезок в истории. В этом варианте волатильность исчисляется на основании исторических сведений цены инструмента;
• ожидаемая, которая определяется по текущим данным о цене актива с учетом предполагаемых или прогнозируемых рыночных рисков.
Расчет волатильности производится в пунктах или в процентном выражении. Чем больше показатель волатильности, тем существеннее возрастают риски в торговом процессе. Однако, повышенные риски могут компенсироваться объемом полученной прибыли.
Измерение волатильности может осуществляться за различные сроки — за внутридневной отрезок в ходе торговой сессии, за день, неделю, месяц и т.д.
Волатильность может рассчитываться вручную. Например, замерив расстояние от high до low на дневном графике, трейдер получит показатель волатильности дня. Аналогичным способом можно рассчитать размах рыночных колебаний за любой временной промежуток.
Также для определения волатильности применяются специальные программы — индикаторы, которые автоматически анализируют исторические и текущие данные. Трейдеру достаточно внести соответствующие настройки в форекс советник, и робот будет вести торговлю с учетом колебаний рынка.
Индикаторы волатильности
В форекс советниках для расчета волатильности используются следующие индикаторы:
- Average True Range — популярный среди трейдеров инструмент, позволяющий вычислить средний рыночный диапазон за конкретный временной промежуток. При этом отрезок времени может быть любым. Снижение индикатора ATR указывает на небольшую волатильность (спокойный, нейтральный рынок). Возрастание ATR сигнализирует о высоком уровне волатильности, что говорит об активных продажах и резких колебаниях.
- Полосы Боллинджера — это индикатор, созданный для вычисления волатильности на основании средне-квадратического отклонения. График представлен двумя линиями, фиксирующими стандартные точки отклонения ниже и выше скользящей средней. Расчеты могут осуществлять за любой конкретный временной отрезок.
Расширение полос на графике свидетельствует о высокой волатильности, сужение — указывает на пониженный уровень колебаний. - Индикатор Чайкина (CHV), фиксирующий в определенный момент максимум и минимум цены финансового инструмента. На основании ширины размаха колебания индикатор вычисляет показатель изменения цены.
На практике возрастание CHV указывает на приближение цены к минимальной точке, а снижение линии индикатора сигнализирует о стремление стоимости к максимальному показателю. При максимальных значениях CHV можно ожидать разворот тренда. - CCI — осциллятор, используемый для определения длительного тренда. Технический инструмент позволяет замерять волатильность на долгосрочных временных отрезках. Индикатор отличается некоторой медлительностью, и потому зачастую применяется трейдерами в комплексе с сопутствующими инструментами.
Как применять показатель волатильности на Форекс
Трейдеры-профессионалы расценивают волатильность, как один из наиболее достоверных показателей доходности сделки. Эта величина дает возможность участникам рынка определять наиболее удачные точки входа и выхода, более качественно прогнозировать тенденцию цены, создавать и оптимизировать успешные торговые стратегии. Можно заключить, что форекс советники с индикаторами волатильности позволяют усовершенствовать работу и повысить прибыльность торговли. Так же вы можете обратить внимание на наш форекс советник High Level.
Качественный инструмент в руках профессионала способен приносить максимальную прибыль. Это утверждение особенно важно для трейдеров Форекс, использующих торговых роботов для оптимизации своей работы.
Торговля с использованием Форекс советников — основные принципы
Большинство новичков воспринимают торговых роботов, как инструмент, способный независимо от обстоятельств и внешних факторов приносить огромную прибыль владельцу. Это далеко не так. Волшебных программ, способных превратить любого пользователя в супер успешного трейдера, не существует.
Каждый советник обладает определенными возможностями, действует по запрограммированному алгоритму и производит операции в соответствии с заданными настройками. Поэтому для успешного процесса торговли участнику рынка необходимо правило подобрать оптимальную для него версию робота, оценить алгоритм и протестировать инструмент, а затем создать необходимые настройки для эффективной торговли.
Также для бесперебойной и качественной работы советника участнику необходимо освоить функционал торгового терминала, изучить популярные стратегии, обеспечить непрерывное интернет-соединение или воспользоваться VPS сервером, а также производить регулярную оптимизацию программы на основании актуальных рыночных тенденций.
Важным критерием выбора робота являются его тестовые показатели. Поэтому специалисты рекомендуют перед работой проверять инструмент на демо-счете, а не на реальном депозите.
Для правильного выбора Форекс советника лучше сразу отказаться от бесплатных версий или продуктов от неизвестных программистов, обещающих огромный заработок за десять минут. Хороший продукт по определению не может быть бесплатным, поэтому не стоит рисковать депозитом, тестируя программу на реальном счете. Лучше сразу обратиться к известным профессионалам рынка, чьи разработки проверены многими трейдерами и отличаются подтвержденной эффективностью.
Преимущества использования торговых роботов
Многие новички задаются вопросом: если все так сложно, то для чего вообще нужны советники Форекс?
На самом деле, качественные торговые роботы несут массу преимуществ для трейдера:
1. Советники автоматизируют процесс, освобождая пользователя от постоянного контроля за ситуацией и осуществления многочисленных монотонных действий — роботы самостоятельно открывают позиции и закрывают сделки при достижении ценой заданного уровня;
2. Компьютерные программы лишены эмоций — это позволяет неуклонно следовать торговой стратегии и обеспечивать стабильность торговли;
3. Инструмент способен работать в круглосуточном режиме, не снижая внимая и качественных характеристик. Робот одновременно обрабатывает огромный объем сведений для точного расчета. Самостоятельно работать в подобном режиме человек не способен;
4. Высококлассные роботы, созданные профессионалами, очень универсальны — их могут использовать и новички, и опытные специалисты валютного рынка. Понятное управление, эффективные алгоритмы и постоянная техподдержка отличают качественные продукты от бесполезных программ;
5. С помощью простых советников новичку гораздо проще научиться работать на Форекс, ведь он может обучаться, наблюдая за автоматическими действиями программы;
6. Профессионалы рынка могут дополнять и корректировать функционал робота, что позволяет создать индивидуальный торговый инструмент с максимальной эффективностью.
При условии выбора качественного советника с грамотным алгоритмом и настройками, трейдер может существенно увеличить капитал. Прирост депозита в некоторых случаях может достигать 100-150% в месяц, но подобные результаты достигаются при определенном уровне риска. В остальных случаях Форекс советники способны стать высокоэффективным инструментом для получения стабильной прибыли в торговле и существенной экономии времени.
Индикаторы Фибо уровней (или другими словами, индикаторы Фибоначчи) имеют в основе принцип действия, созданный на основании числовой последовательности, рассчитанной Leonardo Fibonacci и в дальнейшем получившей одноименное название. Уникальный числовой ряд, где сумма предыдущих цифр образует следующее число, сегодня применяется во многих сферах, включая торговые системы и индикаторы, на базе которых создаются Форекс советники.
Фибо уровни и их применение в трейдинге
Все числа в последовательности Fibonacci имеют хитрые реккурентные связи, например, любое следующее число больше предшествующего в 1,618 раз, а также каждое число составляет 0,618 частей последующего.
при дальнейшем развитии пропорций итальянский математик смог сформулировать множество других соотношений. К примеру, коэффициент сопоставления двух соседних чисел, расположенных через значение, получится 0,382, а коэффициент соотношения чисел, соседствующих через два значения, составляет 0,236. Подобные заключения позволили рассчитать и построить уровни коррекции (или реверсивные), которые в дальнейшем нашли применение в торговле и получили название уровней Фибоначчи.
Уровни Фибоначчи рассчитываются с использованием волны коррекции и волны тренда. В основе анализа лежит волна тренда, она считается эталоном, на базе которого строятся остальные уровни. Суть работы с уровнями проста — за условную целую единицу принимается волна тренда, которая затем пропорционально разделяется в соответствии с расчетами числовой последовательности. Любое число, установленное на линии волны тренда, сигнализирует об уровне, достижение которого повлечет окончание периода коррекции и восстановление (продолжение) текущей рыночной тенденции.
Советник для Форекс, созданный на базе уровней Фибоначчи, весьма распространен среди профессиональных трейдеров. Индикатор Fibonacci позволяет участнику рынка разрабатывать успешные опережающие стратегии, то есть дает возможность просчитать движение рыночного тренда в будущем времени. Большинство индикаторов подают «отстающие» сигналы, то есть сообщают пользователю об уже свершившемся действии, что ограничивает возможности в торговле.
Фибо уровни раскрывают широкие возможности для работы — индикатор дает возможность трейдеру устанавливать конкретную точку входа на рынок и заранее создавать ордер. Форекс советники данного типа могут применяться на любом рынке и для любых временных периодов — от минутного до тридцатидневного.
Сетка Фибоначчи
Большинство участников рынка, пользующихся Фибо уровнями, строят торговую стратегию, базирующуюся на операциях с валютой в периоды коррекционных изменений рынка. Коррекцией на Форекс называется краткосрочный цикличный откат цен.
Для торговли на коррекции трейдерами используются линии поддержки и сопротивления,выявляются точки откатов и фиксации прибыли, которые определяются с помощью сетки Фибоначчи. Этот инструмент, входящий в базовую комплектацию платформы MetaTrader 4, позволяет выявить точку начала тренда, его интенсивность и дальнейшее направление, а также высокой степенью вероятности определить величину волн коррекции.
Каналы Фибоначчи
Еще одним полезным для трейдера инструментом технического анализа являются каналы Фибоначчи — они позволяют делать прогнозы относительно как минимум временной приостановки цены на текущем графике валютной пары или даже предусмотреть коррекцию или полный разворот тренда.
Канал представляет собой совокупность трендовых линий, параллельно расположенных на графике, из которых две основные линии являются равноудаленным каналом, а несколько сопутствующих линий располагаются в пропорции, основанной на последовательности Фибоначчи.
Главные (основные) линии канала основаны на минимальных и максимальных точках на конкретном временном отрезке, а сопутствующие (вспомогательные) линии выстраиваются параллельно по отношению к графику цены после выхода его за основные линии канала. Аналогично используются уровни ценовой коррекции.
Трейдеры пользуются различными Форекс советниками, работа которых базируется на уровнях Фибоначчи. Инструментами, помимо сетки и каналов, являются дуги, веер или временных зоны. Эти индикаторы довольно просты в использовании, ведь основные математические расчеты производит программа — трейдеру достаточно лишь правильно воспользоваться имеющими возможностями.
Стохастический осциллятор (анг. stochastic oscillator) — импульсный индикатор технического анализа, разработанный Джорджем Лэйном — главой компании «Инвестмент Эдьюкейторз». Индикатор сравнивает положение цены закрытия с диапазоном предшествующих цен за заданный временной период. Рассчитывается в процентном выражении.
Основная идея применения стохастического осциллятора, согласно авторской идеи, заключается в том, что при росте цен (возрастающий Форекс тренд) цена закрытия указанного таймфрейма чаще всего останавливается вблизи предыдущей вершины. Соответственно, при падающем тренде цена закрытия приблизится к предыдущему минимуму. По словам разработчика Stochastic Oscillator реагирует на импульс цены, который сигнализирует еще до того момента, как цена поменяет направление.
Можно заключить, что стохастические форекс индикаторы показывают разницу цены закрытия действующего периода по отношению к ценам предыдущих временных отрезков в рамках указанного таймфрейма. Форекс советники, созданные на основе стохастика, оптимальны для использования на нетрендовых участках рынка.
Успешная работа на Форекс с использованием Stochastic Oscillator заключается в установке контрольных уровней. По рекомендации Д.Лэйна, оптимальными уровнями являются 20 и 80, где показатели Стохастика менее 20 указывают на перепроданность рынка, а более 80 — на фазу перекупленности. По мнению автора, наиболее хорошие сигналы торговые роботы подают при выходе из фазы, превосходящей контрольный уровень — то есть, при переходе через уровень 80 вниз или через уровень 20 вверх.
Торговые сигналы стохастического осциллятора
Индикатор Stochastic Oscillator представлен двумя линиями, основной из которых является линия %K, а вторая линия %D — это скользящая средняя %K. В графическом изображении: %K — это сплошная линия, %D — пунктирная.
Чаще всего индикатор интерпретируется следующими способами:
1. Пересечение линий осциллятора
Пересечение снизу вверх линией %K линии %D сигнализирует о покупке, пересечение сверху вниз линией %K линии %D — сигнал на продажу.
Это наиболее оперативный тип сигнала, но с повышенным числом ложных входов в рынок.
2. Выход из фазы перепроданности либо перекупленности
Поступление сигнала на покупку происходит при падении Стохастика ниже уровня 20 и последующем повышении сверх указанной линии. Повышение сверх линии 80 и дальнейшее снижение ниже уровня 80 сигнализирует о продаже.
3. Дивергенции
Метод, основанный на контроле за расхождениями цены и показаний стохастического осциллятора (дивергенции). К примеру, цены уже образовали ряд обновленных максимумов, а осциллятор не может увеличить показатель выше предыдущих максимумов.
Stochastic Oscillator мгновенно откликается на изменения цены, что влечет многочисленные ложных сигналов. Но при заранее определенном тренде Стохастик можно применять на краткосрочных откатах, а также при частичном закрытии позиции или для выхода на локальных максимумах возрастающего тренда либо локальных минимумах падающего тренда.
Данный индикатор является основным для принятия решения о входе в сделку в нашем проверенным временем Форекс советнике — торговый робот «Золотой Жук».